도널드 트럼프 전 미국 대통령의 관세 및 이민 관련 발언, 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 결정, 기업 실적 발표 집중 시기 등 주요 시장 이벤트를 앞두고 변동성 확대 가능성에 대비하는 투자자들이 늘면서 VIX 콜옵션 매수세가 급증했다. Cboe 글로벌 마켓에 따르면, VIX 콜옵션 거래 증가는 시장 변동성 확대에 대비하려는 투자자들의 움직임으로 풀이된다.
변동성 지수(VIX)는 하룻밤 사이 22까지 치솟았지만 이후 하락세로 돌아서 시장 심리가 안정될 가능성을 시사했다. 스팟감마(SpotGamma)의 브렌트 코추바는 S&P 500 지수에서 만기까지 0일 남은 0 DTE 풋옵션 매도세가 나타났다고 언급하며, 이는 투자자들이 하방 리스크 감소와 시장 반등 가능성에 베팅하는 움직임이라고 분석했다.
VS TR -1x Short VIX Futures ETF(SVIX)는 1월 27일 월요일 오후 12시(현지시간) 기준 7.53% 하락한 25.05달러를 기록하고 있다.