시장 변동성 완화와 투자 심리 개선에 따라 CBOE 변동성 지수(VIX)는 7.57% 하락한 17.21로 마감했다. 미·중 무역 협상의 잠재적 진전과 국채 금리 하락에 대한 기대감이 경기 과열 우려를 완화시키며 VIX 하락을 이끌었다. S&P 500 지수는 대형 기술주 상승세에 힘입어 0.72% 상승하며 긍정적 시장 분위기의 수혜를 입었다. VIX는 장 초반 상승세를 보였으나, 활발한 거래량과 VIX 옵션 움직임 속에서 상승세에 약간 기운 균형 잡힌 분위기로 거래되었다. iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(VXX)은 전일 종가 45.07달러 대비 3.06% 하락한 43.69달러로 마감했고, 현재는 2.44% 하락한 43.97달러를 기록하고 있다.
지정학적 불확실성이 증시에 부담을 주는 가운데, 멕시코와 캐나다에 대한 관세 부과 연기는 일시적인 안정 효과만 가져왔다. S&P 500 지수 6,000선에서 감마 프로파일이 중립에 가까워 딜러들의 헤징 필요성이 줄었지만, 내재 변동성은 여전히 높다. 이는 트럼프 행정부의 정책 불확실성 속에서 투자자들의 불안감이 지속되고 있음을 시사하며, VIX 지수에도 반영되고 있다. VVIX 지수 상승과 S&P 500 구성 종목 간 내재 변동성 상관관계는 특히 EU 관세 발표를 앞두고 정책 변화에 대한 시장의 민감도를 보여준다. ISM 제조업 PMI, 건설 데이터 등 전통적인 경제 지표에 대한 시장 반응은 미미한 반면, 투자자들은 정치적 상황에 더욱 집중하고 있다. 재정 정책의 예측 불가능성에 대한 연준의 인내적인 기조 또한 시장의 관심
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(VXX)은 트럼프 대통령의 새로운 관세 발표 이후 시장 변동성이 급증하면서 2025년 2월 3일 2.15% 상승한 45.07달러로 장을 마감했다. 시장 변동성의 핵심 지표인 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 트럼프 대통령이 멕시코와 캐나다산 수입품에 25%, 중국산 제품에 10%의 관세를 부과한다고 발표한 이후 잠재적 무역 전쟁에 대한 우려로 장 초반 23% 급등해 20.26을 기록했다. 이러한 움직임은 시장의 예상을 벗어난 것으로, 주식시장 전반의 매도세와 변동성 증가에 대한 헤지 수요 급증으로 이어졌다. 2월 4일 발효 예정인 관세는 세계 경제 성장 둔화 및 인플레이션 재점화에 대한 우려를 불러일으키며 투자자들의 리스
2월 1일부터 시행될 새로운 관세 발표로 미국 주식시장에 불확실성이 확산되면서 투자자들의 리스크 회피 심리가 커지고 있다. 관세 부과에 따른 비용 증가와 기업 실적 악화 가능성에 대한 우려가 시장 전반에 부담으로 작용하고 있다. 특히 에너지 섹터를 비롯한 일부 업종은 큰 폭의 하락세를 나타내고 있으며, 가치주와 소형주가 대형주와 성장주보다 부진한 흐름을 보이고 있다. 시장의 불확실성이 커지면서 시장 급락 가능성에 대비하려는 헤지 수요도 증가하고 있다. 이러한 움직임은 변동성 지수(VIX) 상승을 부추기고 있다. 투자자들은 지정학적 긴장 고조에 대한 우려로 주말을 앞두고 관망세를 유지하며 주식 보유 비중을 줄이는 등 신중한 투자 전략을 취하고 있다. 내재 변동성 증가와 풋옵션 매도 역시 이러한 투자 심리를 반영한다. i
시장은 VIX의 소폭 상승에도 불구하고 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 단기 변동성에 대한 기대감이 감소하면서 내재 변동성이 하락하고 하락 방어 비용은 연중 최저치에 근접하는 등 시장 심리가 안정세를 보이고 있다. 주요 기술 기업들의 견조한 실적 발표 또한 투자자들의 불안감을 해소하는 데 일조했다. 최근 기술주가 다소 주춤하는 모습을 보였지만, Technology Select Sector SPDR Fund(XLK)의 외가격 풋옵션 비용은 소 незна치тельно 증가하는 데 그치면서 시장 전반에 큰 동요는 없는 것으로 나타났다. iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(VXX)는 수요일 오전 9시(현지시간) 기준 0.37% 상승한 43.18달러를 기록했다.
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(VXX)는 1월 27일 44.49달러로 장을 마감하며 6.59% 급등했다. 중국 딥시크(DeepSeek)의 AI 모델이 기술주에 미칠 영향에 대한 우려가 시장 변동성을 급증시킨 것이 주요 원인으로 분석된다. 시장 변동성의 핵심 지표인 VIX는 딥시크의 비용 효율적인 AI 발전으로 인한 잠재적 시장 혼란에 투자자들이 반응하면서 15% 이상 상승했다. 이는 기술주 거품 붕괴에 대한 우려를 촉발했다. 엔비디아와 브로드컴이 각각 16.9%, 17.4% 하락하는 등 주요 기술주의 큰 폭의 하락세는 나스닥 종합 지수를 3.07% 끌어내리는 등 전반적인 매도세를 심화시켰다. 특히 업사이드 콜 옵션에 대한 수요 증가는 이번 주 후반에 예정된 연방준
미국이 콜롬비아를 겨냥한 관세를 인상하면서 보복 조치와 시장 변동성 확대에 대한 우려가 커지고 있다. 이에 따라 투자자들이 무역수지 악화와 경제 성장 둔화 가능성에 대비하면서 멕시코와 콜롬비아 페소화를 비롯한 신흥국 통화 가치가 하락했다. 관세 부과를 둘러싼 불확실성은 인플레이션 압력과 글로벌 공급망 혼란에 대한 우려와 맞물려 투자자들의 안전자산 선호 심리를 부추기고 리스크 회피 분위기를 심화했다. '공포지수'로 알려진 VIX는 글로벌 무역 긴장 고조에 따른 투자심리 위축을 반영하며 급등했다. iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(VXX)은 월요일 오후 1시 40분(현지시간) 기준 8.89% 상승한 45.45달러를 기록했다.
트럼프 전 대통령의 관세 및 이민 관련 발언, 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 결정, 기업 실적 발표 등 굵직한 이벤트를 앞두고 시장 변동성 확대 가능성에 대비하는 움직임이 나타나고 있다. VIX 콜옵션 매수 급증은 투자자들이 시장 변동성 확대를 예상하고 있음을 보여준다. 특히 VIX 콜옵션 미결제약정 증가는 변동성 헤지 수요가 늘어나고 있음을 시사하며, 시장 참여자들이 잠재적인 시장 혼란에 대비하고 있음을 나타낸다. VIX는 하룻밤 사이 22까지 급등했지만 이후 하락세를 보이면서 시장 심리가 다소 안정될 가능성을 시사하고 있다. SpotGamma의 브렌트 코추바는 S&P 500에서 당일 만기 풋옵션 매도세가 나타나고 있다고 분석했다. 이는 투자자들이 단기적인 시장 하락 위험이 줄어들고 반등 가능성이 있다고 판단하고
중국의 딥시크(DeepSeek) AI 프로그램에 대한 우려가 시장 변동성을 급증시키면서 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(VXX)이 상승세를 보이고 있다. '공포지수'로 불리는 VIX는 급격히 상승하며 AI 섹터의 잠재적 혼란에 대한 투자자들의 불안감을 반영하고 있다. 비용 효율적인 AI 모델을 갖춘 딥시크의 등장은 미국 빅테크 기업들의 지배력에 위협이 되고 있으며, 엔비디아, 아마존, 메타 플랫폼스와 같은 주요 기술주들의 프리마켓 하락을 야기했다. 이는 잠재적 마진콜 및 변동성 증가에 대비하는 투자자들의 움직임으로 시장 디레버리징(부채 축소)에 대한 우려를 증폭시키고 있다. VIX는 28% 이상 급등한 19.03을 기록하며 미국 주식 시장 개장 전 시장의 불안감을 드
최근 기술주 중심의 매도세, 특히 딥식(DeepSeek) 관련 우려가 확산하며 주식시장 변동성이 크게 증가했다. 시장 변동성 지수인 VIX가 급등했지만, VIX 선물 곡선은 비교적 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 이는 단기적인 시장 불확실성에도 불구하고 투자자들이 장기적인 시장 안정성에 대한 확신을 유지하고 있음을 시사한다. VIX 현물과 선물 가격 간의 차이는 리스크 회피 시기에 흔히 나타나는 현상으로, 단기적인 우려 속에서도 시장이 결국 안정될 것이라는 기대감을 반영한다. 현재 VIX 상승세는 단기 변동성 확대를 예고하지만, 시장 전반의 공황보다는 유동성 문제와 S&P 500 옵션의 매수-매도 호가 스프레드 확대를 나타내는 것으로 분석된다. iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Fut
미·중 무역 검토 등 지정학적 긴장 완화로 시장 변동성이 감소하며 CBOE 변동성 지수(VIX)가 하락 마감했다. VIX는 1.13% 내린 14.85를 기록하며 향후 한 달간 S&P 500 지수의 일일 변동률이 1% 미만으로 예상됨을 시사했다. 특히 지정학적 상황에 민감한 기술 섹터가 영향을 받으며 투자자들의 관망세가 짙어졌다. 변동성 감소에도 불구하고 CBOE 변동성 지수 옵션, 특히 2025년 2월물 15.000 풋옵션에서 상당한 거래 활동이 관찰됐다. 이는 투자자들이 여전히 잠재적 시장 변동에 대한 헤지를 유지하고 있음을 보여준다. iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(VXX)은 전일 종가 41.93달러 대비 0.45% 하락한 41.74달러로 장을 마감했고, 금요
트럼프 행정부의 공격적인 관세 부과 가능성이 낮아지면서 관세 관련 무역 포지션 청산으로 시장 예상치가 재조정되고 시장 변동성이 감소하고 있다. 투자자들이 관세 부과 가능성 완화에 적응함에 따라 미국 달러 약세와 미국 금리 하락이 나타나고 있으며, 이는 물가 상승 압력을 완화하고 연방준비제도의 덜 매파적인 기조를 뒷받침하고 있다. 초기 관세 부과 가능성을 둘러싼 불확실성은 환율 시장에서 안전자산 수요를 촉발했지만, 즉각적인 관세 위협이 감소하면서 이러한 프리미엄도 줄어들고 있다. 이는 시장 전반의 조정을 반영하는 현상이다. 시장 변동성 지표인 VIX는 금요일 오전 7시(현지시간) 기준 소폭 상승했지만 52주 최저치 근처에 머물러, 시장의 변동성 우려가 전반적으로 완화되고 있음을 시사한다. iPath Series B S&P 5
시장은 VIX 지수 하락에도 불구하고 변동성 헤지 수요가 꾸준히 유지되면서 관망세를 보이고 있다. VVIX 지수가 보여주는 '변동성의 변동성'이 지속적으로 높은 수준에 머물고 있는 것은 트레이더들이 여전히 잠재적 꼬리 리스크를 우려하고 있음을 시사한다. S&P 500 지수가 6100선에서 저항을 받는 현상도 이러한 시장 분위기를 더욱 강화하고 있다. 이는 상당한 옵션 포지셔닝과 최근 시장 움직임의 기계적인 특성에 기인하는 것으로 분석된다. 리스크 패리티 및 CTA 펀드가 여전히 시장에 중요한 영향을 미치고 있는 가운데, 상승 모멘텀 부재와 트럼프 행정부 관련 뉴스가 불확실성을 가중하고 있다. 시장은 4분기 어닝 시즌의 중요 시점과 1월 FOMC 결과 발표를 앞두고 있어, 당분간 주식 시장은 제한된 범위 내에서 움직일 가
트럼프 행정부 초기 정책 변화 가능성에 따른 불확실성이 커지면서 투자자들의 혼란 속에 시장 변동성이 확대되고 있다. 특히 2월 1일 발효 예정인 관세 부과에 대한 추측이 시장 불안을 가중시키는 요인으로 작용하고 있다. 다만 주식시장은 관세 시행이 당장 이뤄지지 않으면서 회복세를 보이는 반면, 채권 및 외환시장은 급격한 정책 변화에 민감하게 반응하며 관망세를 유지하고 있다. 시장 변동성을 나타내는 주요 지표인 VIX는 시장 참여자들이 정책의 잠재적 영향을 분석하는 가운데 소폭 하락했다. iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(VXX)는 목요일 오전 10시 20분(현지시간) 기준 2.22% 하락한 41.80달러를 기록했다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 0.27% 소폭 상승한 15.10으로 마감하며 시장의 완만한 변동성을 시사했다. 엔비디아, 오라클 등 대형 기술주들이 인공지능(AI) 부문의 성장에 힘입어 강세를 보이며 S&P 500 지수는 최고치를 경신했다. 지정학적 불확실성에도 불구하고 시장은 AI 관련 성장 전망에 대한 투자자들의 믿음을 바탕으로 회복력을 유지했다. 10년 만기 미국 국채 금리 상승은 채권에서 주식으로의 자금 이동을 촉진하며 주식 시장 상승세를 뒷받침했다. 특히 2025년 2월 40.000 콜옵션을 포함한 VIX 옵션의 활발한 거래는 일부 투자자들이 향후 변동성 확대 가능성에 대비하고 있음을 보여준다. iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(VXX)
트럼프 대통령 취임과 이후 행정명령 발표 이후 시장은 예상보다 안정적인 흐름을 보이며 주가 상승과 변동성지수(VIX) 하락을 이끌었다. S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신하면서 투자자들은 수익 보호 또는 하락에 대비하는 포지션을 취하기 시작했고, 이는 상승 랠리가 주춤할 가능성을 시사한다. 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 및 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표와 같은 주요 성장 동력 부재는 추가 상승 여력이 제한적임을 나타낸다. 높은 실현 변동성 또한 VIX의 추가 하락을 제한하는 요인으로 작용하며, 최근 랠리를 뒷받침해온 변동성과 델타 변화에 따른 옵션 포지션 조정(vanna flow) 감소로 이어지고 있다. 투자자들이 정치 및 경제 환경 변화에 대응하며 관망세를 유지하는 가운데, VIX는 소폭 상승한 15.
뱅크오브아메리카 글로벌 리서치는 최근 보고서를 통해 CBOE 변동성 지수(VIX)가 새로운 미국 행정부 출범 이후 무역 긴장 완화에 따른 세계 증시 랠리 가능성을 충분히 반영하지 못하고 있다고 분석했다. 옵션 시장이 관세 완화의 긍정적 영향을 과소평가하고 있다는 지적이다. 이러한 상황은 향후 광범위한 주가 상승으로 이어질 수 있다고 보고서는 전망했다. VIX는 전주 대비 2.3포인트 하락한 13.5를 기록했지만, 시장은 여전히 신중한 낙관론을 유지하고 있다. 뱅크오브아메리카 애널리스트들은 정책 주기가 초기 단계라는 점을 강조하며, 투자자들에게 옵션을 활용해 세계 증시의 동반 상승에 대비할 것을 권고했다. 수요일 오전 9시 40분(현지시간) 기준 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futur
시장 불확실성 확대와 S&P 500의 향후 한 달간 일일 변동폭이 1%에 이를 것이라는 전망에 CBOE 변동성 지수(VIX)가 상승 압력을 받으며 16.60으로 마감했다. 크리스토퍼 월러 연준 이사의 금리 인하 가능성 시사 발언이 시장 관망세를 심화시키며 변동성을 키웠다. 달러 강세와 수입 물가 상승 또한 시장 불안감을 가중시키며 투자자들의 안전 자산 선호 현상을 부추겼다. 특히 VIX 2025년 2월 19.000 콜옵션 거래량 급증은 잠재적 시장 변동에 대비한 헤지 수요 증가를 시사한다. iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(VXX)은 전일 종가 43.55달러에서 0.16% 오른 43.62달러에 거래를 마쳤다. 목요일 오후 4시 40분(현지시간) 기준 VXX는 전일
미국 근원 인플레이션 둔화 추세가 시장 분위기를 바꾸고 CBOE 변동성 지수(VIX) 하락을 이끌었다. 12월 근원 소비자물가지수가 0.2% 상승에 그치면서 연준의 공격적인 금리 인상 우려가 완화되고, 미국 주식 시장 랠리와 국채 금리 하락을 촉발했다. 달러 약세는 이러한 센티먼트 변화를 더욱 부추기며 주식과 투기 자산 수요를 증가시켰다. S&P 500 지수와 나스닥 100 지수는 큰 폭으로 상승하며 완화적 통화 정책 환경에 대한 투자자들의 낙관론을 반영했다. iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(VXX)은 전일 종가 47.42달러에서 8.16% 하락한 43.55달러로 장을 마감했다.
시장 변동성을 나타내는 CBOE 변동성지수(VIX)는 2.5% 하락한 18.71을 기록했다. S&P 500 지수가 0.11% 상승하며 시장 변동성이 소폭 감소한 영향으로 풀이된다. VIX 하락은 투자자들이 앞으로 발표될 소비자물가지수(CPI) 데이터를 통해 인플레이션 추이를 확인하려는 관망세를 보여주는 것으로 해석된다. S&P 500 지수가 오전 손실을 만회하고 100일 이동평균선을 상회하고 있는 점은 최근 혼재된 인플레이션 데이터에도 불구하고 시장 분위기가 안정적임을 시사한다. 이날 가장 많이 거래된 옵션은 3만2천406 계약이 체결된 2025년 1월 만기 VIX 17.000 풋옵션으로, 잠재적 시장 변동에 대한 헤지 수요를 보여준다. iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN