최신 CFTC 트레이더 약정 보고서에 따르면 VIX에 대한 투기적 공매도 포지션이 눈에 띄게 증가해 투자자들 사이에서 변동성 보호에 대한 수요가 감소하는 것으로 나타났다. 이는 시장 안정성에 대한 신뢰가 커지고 있으며, 트레이더들이 잠재적인 시장 혼란에 대해 덜 우려하고 있음을 시사한다. 보고서는 또한 유로, 캐나다 달러, 뉴질랜드 달러에 대한 상당한 공매도 포지션을 강조했는데, 이는 미국 달러 강세 전망을 반영하는 것으로 풀이된다. S&P 500과 러셀 2000 지수 등에 대한 순매수 포지션은 주식 시장 수익률에 대한 긍정적 전망을 나타낸다.
고정수익 분야에서는 5년물, 10년물, 초장기물(10년 이상) 채권 등 장기 채권의 순매수세가 금리 하락 전망을 시사하며 투자자들이 장기 자산으로 이동하고 있음을 보여준다. 한편 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에서의 숏 커버링은 단기 금리의 잠재적 안정화를 나타낸다. 미국 달러 강세 전망이 확산하면서 외환시장 움직임과 일본 엔, 영국 파운드 등 통화에 대한 전술적 자산 배분에도 영향을 미치고 있다.
13일 15시 50분(현지시간) 기준 VIX는 13.69에 거래되고 있다. 이는 이전 종가인 13.92에서 하락한 수치이며, 장중 최저치는 13.24였다. 이러한 하락세는 VIX에 대한 공매도 포지션 증가와 일치하며, 시장 안정성에 대한 인식 속에서 변동성 헤지에 대한 수요가 감소하고 있음을 반영한다.