씨티 글로벌 매크로 전략팀은 연말을 앞두고 투자 수익 확보를 위해 S&P 500(SPX) 콜옵션 포지션의 일부 청산을 권고했다. 현지시간 12월 16일 기준, 씨티는 2025년 1월 2일 만기인 행사가 6,037.35의 SPX 콜옵션 50%를 청산할 것을 제안했다. 해당 콜옵션은 초기 투자금 대비 71%의 수익률을 기록하고 있다. 이번 청산을 통해 씨티는 글로벌 매크로 전략 포트폴리오의 0.92%에 해당하는 92만 달러의 수익을 확보하게 된다. SPX 현물 지수는 6,074.93으로, 옵션은 현재 소폭의 수익을 내고 있다.
씨티 애널리스트들은 "옵션 만기까지 2주가 남았고 소폭의 수익을 내고 있는 상황에서, 리스크 관리 차원에서 2025년 1월 2일 만기 행사가 6,037.35의 SPX 디지털 콜옵션 절반을 청산해 연말까지 수익의 일부를 확보하기로 했다"고 설명했다. 이러한 결정은 연말 시장 변동성에 대비하는 씨티의 전반적인 투자 전략에 따른 것이다.